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标题: 如何计算外汇隔夜利息?(计算公式) [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-5-25 21:02     标题: 如何计算外汇隔夜利息?(计算公式)

在做外汇的时候,如果我们有隔夜的单子,平台上经常有对应的利息,正的表示你收入利息,负的表示平台扣你利息,那么这个利息是如何来的,又是如何计算的呢?/ K$ F6 M0 T" J4 L
首先,每个货币,都有一个买卖利息. 就象你把资金存在银行要收入利息,借贷要还银行利息一个道理。
; {1 {" t- D& M' s: ^1 u外汇隔夜利息也是一样,但是由于是征对一个货币对之间的收付利息,所以稍微比我们经常接触的银行算利息复杂些,但是道理一样。买入一个货币,相当于我们在外汇平台存了一种货币,卖出一个货币, 相当于我们向外汇平台借了一种货币,我们就要付出利息。买卖任何一个货币对,买入的货币都收到利息,卖出的货币都付出利息;两个货币的息差( 收到利息-付出利息),就是每天收付的隔夜利息.
0 h' D6 ]1 V0 l: E! u- \这样,如果你买的货币利息高于你卖出的货币,你就会收到利息, 反过来,如果你买的货币利息低于你卖出的货币,你就会付出利息,也就是平台要扣你利息。这就是外汇平台上利息的来龙去脉。
8 ~, w$ t) Q* [% K7 o3 x我想这样说就很好理解了吧。那么隔夜利息具体如何计算?
6 W4 a2 M$ W/ G2 x$ ?5 D隔夜利息计算公式:9 y6 j8 P0 g" b7 {! ?. [4 B1 y( h2 f. w
2 m! L! S0 w' Z' j9 t$ h
对于USD为目标货币的组合:  o1 W' T: U8 v+ n
例如:GBP/USD:假设是10K(迷你手0.1手)帐户, 周一买入3手GBP/USD, 市场价是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币,美元相对英镑利息较低。比如利息差为Buy0.42%(年利息差).则持有英镑的客户会赚取利息,
7 M* x- Y5 Z" Y7 ]6 Y. d计算方式如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买(卖)价*计息天数。; }: q3 x* ^. \2 r5 `9 l; U

7 V7 a" k# F  w对于USD为基准货币的组合:
" g4 ?8 I3 e6 ^6 ^8 [, _4 o例如USD/JPY:  假设是100K(标准手,1标准手)帐户,  周三卖空1手USD/JPY, 市场价是107.44/107.47, 过夜至周四, Sell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息,( Y, ~, H5 j4 `- \3 n( m3 C' L
计算方法如下:
+ x. t" k* x" o  `: K-2.18%/360x100000x1手x 3天= $18.17) (特别注意事项:每逢星期四的时候,加减的隔夜利息会是平日的三倍,因为交割实际发生于周1,隔了周末2天。)& T& A! L1 t' J# }3 d

9 ~' S1 ~* n3 h; s 对于交叉货币的组合:
- i, ^  [0 M$ R2 S. b3 b" h8 h5 g例如EUR/GBP: 假设是1K(0.01手)帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价是0.6885/0.6890, 过夜至下周一, Buy%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息, 计算方法如下:& ^5 T2 k+ }7 y1 d. P
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= (£0.355)=($0.63)
9 K0 ]* K. o) b7 M& @3 Z2 R9 S客户如果是做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之,相关的隔夜利息会被从资金中扣除。
2 x- G$ N- S; Q8 g7 Y根据国际银行惯例,外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算。
- q' [6 K2 M- U* G! d) f; O 0 ?6 {, L3 H  ~) m; w! X, P
这里简单说明下外汇平台隔夜利息的计算:- h& [; P1 D; M. F+ y) z: X( Z

6 p; I6 [* Q0 k- R  Y7 @      周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。+ g) ^' Y# z' _1 T4 H, ^
  周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。7 \1 A  e7 F: C0 M" W) _" y: |
  周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。  o7 R, \: J9 w. @* M) g
  周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。
. R# Q/ N" P' D9 f( U6 Y  g: g& `# n$ n  周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。! q+ E5 T' L1 Q9 K0 Q; {. c$ f
  c6 d  z! n; K0 j9 Y
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作者: 开心贝呗    时间: 2010-5-29 00:31

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