Board logo

标题: 如何计算外汇隔夜利息?(计算公式) [打印本页]

作者: admin    时间: 2010-5-25 21:02     标题: 如何计算外汇隔夜利息?(计算公式)

在做外汇的时候,如果我们有隔夜的单子,平台上经常有对应的利息,正的表示你收入利息,负的表示平台扣你利息,那么这个利息是如何来的,又是如何计算的呢?
  w5 q: \! s+ c4 Z/ l首先,每个货币,都有一个买卖利息. 就象你把资金存在银行要收入利息,借贷要还银行利息一个道理。1 F& H* R0 s2 D
外汇隔夜利息也是一样,但是由于是征对一个货币对之间的收付利息,所以稍微比我们经常接触的银行算利息复杂些,但是道理一样。买入一个货币,相当于我们在外汇平台存了一种货币,卖出一个货币, 相当于我们向外汇平台借了一种货币,我们就要付出利息。买卖任何一个货币对,买入的货币都收到利息,卖出的货币都付出利息;两个货币的息差( 收到利息-付出利息),就是每天收付的隔夜利息." r6 V: g  ^. B1 h' v2 d
这样,如果你买的货币利息高于你卖出的货币,你就会收到利息, 反过来,如果你买的货币利息低于你卖出的货币,你就会付出利息,也就是平台要扣你利息。这就是外汇平台上利息的来龙去脉。( l  E5 T. q- Z9 @. d4 c
我想这样说就很好理解了吧。那么隔夜利息具体如何计算?
. f% f: E# F; W+ G' y隔夜利息计算公式:% j- S0 d, H9 h8 q+ q% ]

& ^/ ?9 E% f4 f% ~0 N对于USD为目标货币的组合:8 ~" x; R* p/ x7 A1 i2 M
例如:GBP/USD:假设是10K(迷你手0.1手)帐户, 周一买入3手GBP/USD, 市场价是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币,美元相对英镑利息较低。比如利息差为Buy0.42%(年利息差).则持有英镑的客户会赚取利息,
' v% E. k+ f7 m计算方式如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买(卖)价*计息天数。
( R$ u# \: N! a( Z& g
, X6 j- v9 F+ V7 T. C- x对于USD为基准货币的组合:  h3 v; t/ H9 \5 P) x5 v  v3 W
例如USD/JPY:  假设是100K(标准手,1标准手)帐户,  周三卖空1手USD/JPY, 市场价是107.44/107.47, 过夜至周四, Sell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息,9 h( O" M! ]. w# w& M9 Y& G
计算方法如下:
# Z% {" M6 A9 R; ?1 }-2.18%/360x100000x1手x 3天= $18.17) (特别注意事项:每逢星期四的时候,加减的隔夜利息会是平日的三倍,因为交割实际发生于周1,隔了周末2天。)
; ^$ N2 W  P$ \7 N
- f. D, |/ [, K0 g$ V6 U- m 对于交叉货币的组合:
' V3 ~" W' F% x4 s例如EUR/GBP: 假设是1K(0.01手)帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价是0.6885/0.6890, 过夜至下周一, Buy%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息, 计算方法如下:
5 W2 @/ k/ {* i) u-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= (£0.355)=($0.63)$ \  K  F# d2 O9 W
客户如果是做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之,相关的隔夜利息会被从资金中扣除。
% u4 Y" Y. W( w. E% K根据国际银行惯例,外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算。3 K! C( c6 T  h: F) S

+ Y  B" T& }6 Q) A9 W这里简单说明下外汇平台隔夜利息的计算:! G$ f; S7 `3 x- ^

) k  n5 W+ e$ j$ |- c3 b- B      周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。
+ q+ j% P3 Q( P6 c( Y  周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。
% W/ }# N- ~$ l9 o+ ^. }  周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。# l' F- J2 @3 P0 D
  周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。) S( e4 c/ v, b3 f+ S! t5 ~+ P1 x: k
  周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。
/ Z: a, Q. b) r& b& ^$ Z$ u* Y) d" J% Y' v% ~6 W

6 h& W) C% `- w) L$ ^汇茶外汇论坛
作者: 开心贝呗    时间: 2010-5-29 00:31

看过必回,人品超好!




欢迎光临 汇茶外汇论坛 (http://bbs.forextea.com/) BBS.ForexTea 7.2