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常见的EA交易策略总结

在研究开发EA多年后,见过无数EA,现将常见的EA总结与大家分享。
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$ _- ~5 _1 {: g趋势策略EA
; o' Y3 {) E# h' ^- q+ b特点是顺势开单,根据技术分析当前趋势,市场如果有大的趋势形成,那么一般的趋势EA都是赚钱的,但是市场没有规律,是趋势还是震荡,或趋势里边包含震荡,或震荡里边包含趋势,这些都是无法精准判断的,只有调节参数,放大止损,但是这并不是解决问题的办法,长期使用趋势EA的人会发现,到最后亏钱,其实你仔细计算一下,亏得钱其实就是所有单子点差的综合,也就是说趋势EA一般盈亏不大,你亏得是点差钱。当然趋势EA运用的好也是可以赚钱的。目前EA市场上趋势EA比较少,好的趋势EA更是极为罕见,因为趋势EA的开发难度比较大,很多EA爱好者也不愿意研究趋势EA。* J" B/ ]. h; u8 B" g; h: S
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马丁加码策略EA
& ]6 x/ t. C2 D4 T$ k' ]2 P包括顺势加码,逆势加码,有的等倍加码,还有的加倍加码,都属于加码EA。加码EA特点是在震荡行情下,盈利比较强劲,当然震荡也是有一个范围的,目前市面上超过70%的EA都与马丁加码策略有关,现重点介绍一下该策略。" m. P4 `  n6 |5 h( K- `
Martingale交易策略,一种基于18世纪法国的赌博方式的交易策略。该策略的主要原理为将您每次亏损的赌注加倍,这样,当您赢的时候(每次均视为赌注100%的赢/亏),您不仅会收回先前的损失,还会获得第一次赌注总额的收益。如果一个人有无限多的资金,那么该策略一定可以达到目的,因为,使用无限多的赌注,具有一定概率的结果必然能够实现。问题就在于没有交易商拥有无限多的资金,因此使用该策略最终会导致爆仓。; I4 A) a  I: P0 I! J9 K
Martingale交易策略特点
' l. i7 U. L. j% m% ?1、理论上必然成功的策略,实际上有缺陷的策略。
' A9 |. s9 ?4 y& R8 X. @2、潜在无限亏损之可能性,回报与风险比例可能会极低,小额短期获利后会有大额亏损可能。# M% O/ l. i$ e! k) u
3、亏损加码,逆向加仓进场之后的平均价格成本会高于目前市场价格。' Q- K2 Z& n9 J9 {' {+ S
4、不设置止损价格,帐户亏损后加码进场,浮动亏损会造成整个帐户资金调度困难,在后备资金不充足,以及行情持续不利于持仓价格的情况下,有强制平仓的风险。% m  o) P6 |; Y

! F* S! t% P/ D5 M马丁就是加仓的艺术,运用的如何全在与交易员本身灵活运用。如果您账户有无限多的资金,那么最终您会赢得胜利,如果您账户资金有限,那么最终您会全亏掉。马丁的理论是基于概率统计,实际上,交易市场中没有只涨不跌的市场,也没有只跌不涨的市场,任何大的单边趋势都有折返和回调。: i6 J  v& I! P! |$ ]/ q
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由于马丁策略的资金利用程度高,很多时候都是较高仓位运作,所以能够在较短时间内获取暴利,当然其亏损的速率与他的盈利能力同样成正比,来得快去得也快,风险收益是如影相随。! _% ]. s) i) r; _1 [/ o

. T6 v, r2 K3 y7 O, }8 V0 {马丁赌博策略以及网格策略类型的EA设计都建立在这样一条理论之上:大部分时候价格无论怎么走,都会回归和回调。所以当价格远离平均价位,或者说趋势出来的时候,这些EA就会在价格的反方向不断的加仓,等待价格回调的时候获利。然而,市场总有那么几次走极端的时候,价格可能就不会回来,那么这个时候,这些EA会让你亏掉全部或大部分的资金。然而,高风险的东西往往就是高利润,如果这个EA构造的金字塔不倒掉,那么你的账户会很稳定的盈利下去,每个月5%,10%甚至20%。您想想一年获利将是多少?
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% l2 c% [" D  q' Y网格策略EA. q9 d- u+ Q9 U% S1 L
这一类EA比较特别,很多网格EA是大杂烩,里边既有趋势,也有加码,还有剥头皮,总体来算属于加码范畴,这一类EA必须的有大资金配合使用,很多公司机构使用的就是网格EA,但是遇到大的单边还是扛不住的,首先使用大资金去挂一个有爆仓风险的EA是不是划算,其次收益跟风险的比率是否匹配。: q) Y; C* p7 d) L/ @

. _, t# O+ T1 S% k! I4 t6 X; O剥头皮策略EA7 Z3 o! t( A8 I
剥头皮分为早盘剥头皮和晚上剥头皮,指的是亚洲盘和欧美盘,亚洲盘特点是行情比较平稳,一般会来回窄幅震荡,早盘剥头皮就是利用这段时间行情剥头皮,一般止损设置的比较大,甚至不设止损,胜率很高,但是一旦趋势明朗亏损则前功尽弃,立即回到解放前甚至爆仓。
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还有一种剥头皮就是晚间剥头皮,这一类剥头皮要是运用的好就是传说中的提款机,此类EA具有以下特点,一次一单,固定止损,一般止损不超过10个点,快进快出,一般持仓不超过5分钟,并且胜率极高,但是剥头皮EA会受到平台的控制,尤其是速度和滑点至关重要。
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对冲策略EA
+ p) u- Y+ ~: F7 n& K! `6 p" A6 }这一类型EA一般采用多货币对同时做单,平摊风险,但是对冲EA不能同时进行历史测试,不能有效规避风险,并且多数对冲EA盈利不大,稳定的对冲EA也是很少。
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# T: F7 h) P* u' f% z, G9 R7 q7 K无论是马丁加码策略、网格策略、剥头皮策略本质上都是逆势交易的策略,都是博取趋势的折返的间隙获取超额收益,用波浪理论来说明,则是这些策略偏好在2浪、4浪、B浪中浪里个浪,而一旦走出主推3浪、5浪、C浪,上述逆势策略都会很容易爆仓,所以如何过滤行情回避大幅波动的风险在风平浪静的市场中进行搏杀,是每一个研究逆势策略的必修功课,为何我们不采取顺势而为做大波段主推浪,并非趋势策略不可行,主要在于该策略效率较低,旷日持久对资金管理和交易者的心理考验尤其深刻,趋势策略资金起步较高,需要极强的自我控制能力、对纪律的遵循、对头寸的管理都是丝丝入扣,非常人能持之以恒。至少目前我没有这个信心和自控力能胜任趋势策略,此言一出,贻笑大方了!
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1 H* N" o" u3 \1 S言归正传,既然踏上研究逆势策略之路,就一定要将该策略做到极致,尽管逆势策略的结局都是爆仓,就和人一样,活着都会死亡,我们无法选择自己的出生,但是可以选择死亡来临之前,如何活的精彩。循规蹈矩就好像我们教科书上说的顺势而为,而冷酷的社会丛林会不断给我们教训,无数的亏损爆仓会告诉我们循规蹈矩的成本是昂贵的,若无高富帅,莫要找名媛。: h5 I- I2 a8 \  h  M3 [

; U; w" s' v; b2 `/ z6 T老子在《道德经》里说:以正治国,以奇用兵,以无事取天下。若您无法接纳逆势交易的理念,请继续研读《股票作手回忆录》、《克罗谈投资策略》或者《期货交易策略》、 《海龟交易法则》 相信对你定义裨益和帮助。最后祝愿趋势投资能最终成功!
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