汇茶外汇论坛's Archiver

admin 发表于 2010-5-25 21:02

如何计算外汇隔夜利息?(计算公式)

在做外汇的时候,如果我们有隔夜的单子,平台上经常有对应的利息,正的表示你收入利息,负的表示平台扣你利息,那么这个利息是如何来的,又是如何计算的呢?
7C1z*eR o8J_HFh 首先,每个货币,都有一个买卖利息. 就象你把资金存在银行要收入利息,借贷要还银行利息一个道理。+[]gz9~n
外汇隔夜利息也是一样,但是由于是征对一个货币对之间的收付利息,所以稍微比我们经常接触的银行算利息复杂些,但是道理一样。买入一个货币,相当于我们在[url=http://bbs.forextea.com]外汇平台[/url]存了一种货币,卖出一个货币, 相当于我们向[url=http://bbs.forextea.com]外汇平台[/url]借了一种货币,我们就要付出利息。买卖任何一个货币对,买入的货币都收到利息,卖出的货币都付出利息;两个货币的息差( 收到利息-付出利息),就是每天收付的隔夜利息.
ce#tjI8V Q'?"H-m 这样,如果你买的货币利息高于你卖出的货币,你就会收到利息, 反过来,如果你买的货币利息低于你卖出的货币,你就会付出利息,也就是平台要扣你利息。这就是[url=http://bbs.forextea.com]外汇平台[/url]上利息的来龙去脉。
q%p:O&G(T M&o/m 我想这样说就很好理解了吧。那么隔夜利息具体如何计算?
qy0k!H4C Q!z 隔夜利息计算公式:!I oKXH(N^
Nd h%n!ZiT~+r
对于USD为目标货币的组合:
-R E/Y'T? 例如:GBP/USD:假设是10K(迷你手0.1手)帐户, 周一买入3手GBP/USD, 市场价是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币,美元相对英镑利息较低。比如利息差为Buy0.42%(年利息差).则持有英镑的客户会赚取利息,h6Q-]_+\ua,c"c
计算方式如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买(卖)价*计息天数。
z(Z^.lHWp \
1^"D+fH6l,@+q 对于USD为基准货币的组合:^*_s%~dKqK
例如USD/JPY:  假设是100K(标准手,1标准手)帐户,  周三卖空1手USD/JPY, 市场价是107.44/107.47, 过夜至周四, Sell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息,
)C|W`-w-bM 计算方法如下:g VV` K?T
-2.18%/360x100000x1手x 3天= $18.17) (特别注意事项:每逢星期四的时候,加减的隔夜利息会是平日的三倍,因为交割实际发生于周1,隔了周末2天。)
!n)O|e)~Y`p*]U
A*b9Ub o8g AN 对于交叉货币的组合:N1v`4`F0~
例如EUR/GBP: 假设是1K(0.01手)帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价是0.6885/0.6890, 过夜至下周一, Buy%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息, 计算方法如下:
1@EO O3H.` W6g -3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= (£0.355)=($0.63)#WvMD+A&e,V5H0C:a
客户如果是做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之,相关的隔夜利息会被从资金中扣除。f2e*n6f3K yi;s
根据国际银行惯例,[url=http://bbs.forextea.com]外汇交易[/url]在2个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算。
gLhf V;D,Y
gl(t9` Jr ?:n |/H 这里简单说明下[url=http://bbs.forextea.com]外汇平台[/url]隔夜利息的计算:
R&c _'`u;X/?&n(c
5t'Sl1m)w,o       周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。
Q x8U(xh o   周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。
d!@.N+M/yqq2k8R   周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。
`u0EQ} [%_1k@$}H   周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。(}$g$}8{K
  周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。
@h0rHpi 9P/[8v2p#w(s!T

"j d#Y#T3Y [url=http://bbs.forextea.com]汇茶外汇论坛[/url]

开心贝呗 发表于 2010-5-29 00:31

**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.